Vorlesung und Übung; Master; Pflichtmodul in FACT, Wahlpflichtmodul in Finance für Management Science, Wahlmodul für MARKT; Kurs wird jährlich im Sommersemester angeboten; 5 CP; Leistungsnachweis durch Klausur (90min)
Die Veranstaltungszeiten und Klausurentermine entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis KU.Campus.
Die Studierenden …
… analysieren verschiedene Risikomaße im Hinblick auf eine zielgerichtete Rendite-Risiko-Steuerung.
… wenden Risikomessgrößen auf bankbetriebliche Entscheidungsprobleme an.
… beurteilen aufsichtsrechtliche Vorschriften zur Risikobegrenzung.
… kennen Methoden zur Messung von Marktpreis- und Kreditausfallrisiken.
… bewerten Instrumente zur Steuerung von Marktpreis- und Kreditausfallrisiken.
Alle Unterlagen sind in ILIAS zu finden. Das Beitrittspasswort wird in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.
Die Veranstaltung sollte im 1. oder 2. Fachsemester besucht werden.
Detaillierte Literaturangaben erfolgen vorlesungsbegleitend.
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Matomo |
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