Fortgeschrittene Datenanalyse in Finance mit Python

Dieses Modul bietet eine anschauliche Darstellung wichtiger, ausgewählter Konzepte der Modernen Portfoliotheorie. Der Studierende lernt die praktische Umsetzung aller behandelten Methoden anhand der Programmiersprache Python. Zu diesem Zweck werden die theoretischen Inhalte stets anhand konkreter praxisorientierter Fallstudien aus dem Portfoliomanagement illustriert. Der Studierende ist damit schnell in der Lage, die theoretischen Konzepte von der klassischen Mittelwert-Varianz Portfoliooptimierung, über robuste Verfahren zur Portfoliokonstruktion bis hin zu passiven Strategien wie dem Index Tracking oder der Bildung von Faktorportfolios selbstständig mittels Python umzusetzen.

Das Modul beinhaltet unter anderem die folgenden Themen:

• Portfoliobildung durch absolute Optimierung
• Portfoliobildung durch relative Optimierung
• Verfahren der robusten Portfoliobildung
• Index Tracking
• Smart-Beta-Strategien