Im Rahmen der Konferenz stellten Prof. Dr. Setzer und Marco Fuchs ein aktuelles Forschungsprojekt vor:
"On Optimal Covariance Matrix Shrinkage Levels in Forecast Combination": In dieser Arbeit untersuchen Thomas Setzer und Marco Fuchs die optimalen Schrumpfungsniveaus der empirischen Varianz-Kovarianz-Matrix in Forecast-Combination-Szenarien. Die Studie betont die Notwendigkeit spezifischer Verfahren zur genauen Bestimmung dieser Niveaus und liefert wertvolle theoretische sowie praktische Implikationen für die Weiterentwicklung von Prognosemodellen.
Wir bedanken uns herzlich bei der Julius-Maximilians-Universität und der Fachcommunity für die exzellente Organisation und den guten Austausch!