Den Studierenden wird im kommenden Wintersemester das neue Master-Modul „Fortgeschrittene Datenanalyse in Finance mit Python“ angeboten. Hierbei sollen den Studierenden fortgeschrittene Themen des Portfoliomanagements mithilfe von Python nahegebracht werden. Das Modul baut dabei auf dem Bachelorkurs "Data Science in Finance mit Python" auf. Neben klassischen Methoden zur absoluten und relativen Portfoliooptimierung, werden in diesem Kurs auch gegen Parameterabweichungen robuste Optimierungsverfahren behandelt. Ferner sind die Bildung von Index- und Faktorportfolios zentraler Bestandteil der Veranstaltung.
Da es sich um einen fortgeschrittenen Kurs handelt, sind Grundkenntnisse der Programmierung in Sprachen mit statistischem Bezug Grundvoraussetzung für die Kursteilnahme. Diese können beispielsweise in unserem Kurs "Data Science in Finance mit Python" erworben werden. Die Kurssprache ist Deutsch. Da die Teilnehmerzahl auf 16 begrenzt ist, bitten wir Sie sich mit Ihrem Notenauszug und einem Überblick über relevante Vorkenntnisse in der Programmierung (insb. Python, R, Stata, SAS) bis zum Beginn des kommenden Semesters unter der Mailadresse IGeburtig(at)ku.de zu bewerben.