Stochastische Modelle

Modulinhalt
  • Grundlagen und Anwendungen der stochastischen Modellierung
  • Grundlagen zur Modellbildung, Wahrscheinlichkeiten und Zufallsvariablen
  • Theoretische Verteilungen: Binomial-, Geometrische-, Poisson-, Weibull-, Phasen-Verteilungen
  • Diskrete Markow-Ketten
  • Markow-Ketten in kontinuierlicher Zeit, Geburts- und Sterbeprozess
  • Warteschlangentheorie
  • Little´s-Gesetz, Paradoxon der Wartezeit,
  • M/M/1-Modell, M/M/c-Modell
  • M/M/1/K-Modell, M/M/1/K/K-Modell
  • Mittelwertanalyse: M/G/1-Modell, G/G/1-Modelle,
  • Mehrkunden-Modelle
  • Offene Warteschlangennetzwerke: Theorem von Jackson, Netze mit Warteraumbeschränkungen
  • Geschlossene Warteschlangennetzwerke: Mittelwert-Analyse (MVA), Faltungs-Algorithmen
Referenten
Heinrich Kuhn
Prof. Dr. Heinrich Kuhn
Professor für ABWL, Supply Chain Mangement & Operations
Gebäude Neubau  |  Raum: NB-221
Tobias Potoczki
M. Sc. Tobias Potoczki
Ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Gebäude Hauptbau  |  Raum: HB-105
Stefan Voigt
Dr. Stefan Voigt
Akademischer Rat
Gebäude Neubau  |  Raum: NB-223

Zielgruppe:
Pflichtmodul BA & OR

Semester:
Sommersemester

ECTS:
5 ECTS

Sprache:
Deutsch

Teilnehmerbeschränkung:
keine

Anmeldung:
Prüfungsanmeldung über KU.Campus zur regulären Anmeldephase

Modulbeschreibung:
Link zur PDF

Kurstunterlagen:
Siehe Ilias

Veranstaltungs- & Klausurtermine: Bitte beachten Sie die Informationen im KU.Campus-System.

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